Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора. Индекс относительной силы – один из наиболее популярных осцилляторов в техническом анализе, разработанный Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Как и многие другие индикаторы, он рассчитывается на основании цен закрытия и показывает, какая из групп доминирует на рынке на данный момент («быки» или «медведи», то есть покупатели или продавцы). Если при нисходящем тренде на графике цены присутствует новый минимум, но на графике осциллятора нового минимума нет, или же он расположен выше предыдущего, то этот сигнал называют конвергенцией или бычьим схождением. Что может означать скорое окончание нисходящей тенденции или ее разворот.
- Но необходимо помнить, что эти сигналы должны подтверждаться другими техническими признаками падения или роста.
- Они применяются для того, чтобы спрогнозировать возможный тренд на рынке.
- На Инвестиции one hundred and one есть курс по созданию торговых систем – Алгоритмическая торговля на финансовых рынках.
- График осциллятора представляет собой горизонтальную полосу, по оси абсцисс которой откладывается время, по оси ординат – абсолютные или относительные единицы цены.
- Зона перекупленности — 80–100
- Соответственно, в отличии от инертного осциллятора, «быстрый» аналог будет формировать сигналы на покупку или продажу, достигая зон перепроданности или перекупленности, а не курсируя вокруг средней линии.
В случае ранее открытого долгосрочного лонга рекомендуется закрыть позицию. Пересечение срединной линии осцилляторов – дополнительный сигнал для открытия позиций. До момента пересечения срединной линии цена может пройти большое расстояние в выбранном направлении. Осцилляторы в трейдинге – опережающие индикаторы технического анализа. Они применяются для того, чтобы спрогнозировать возможный тренд на рынке.
Опережающие Индикаторы — Осцилляторы
Где EMA(A/D) S — экспоненциально сглаженное среднее значение (A/D) за короткий период (обычно за три дня), EMA(A/D) L — экспоненциально сглаженное среднее значение (A/D) за длинный период (обычно за десять дней). Рекомендуется статистическая настройка перекупленности и перепроданности. При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. Путем пересчета соотношение движений располагается на шкале от zero до one hundred.
Использование общих принципов построения в конечном итоге направлено на создание осцилляторов, которые бы в полной мере удовлетворяли инвестиционным предпочтениям. Но, к сожалению, универсальных осцилляторов, как и других универсальных индикаторов, не существует [2,146]. Практика осцилляторы индикаторы на рынке Форекс показывает, что подавляющее большинство новичков предпочитают торговать по сигналам осцилляторов. Если вас это утверждение не заставило задуматься, прочитайте его еще раз. Самые распространенные осцилляторы – это RSI, Моментум, Стохастический осциллятор, МASD и другие.
Также тренд может подтверждать смещение уровня диапазона колебаний осциллятора. Так, если разброс колебаний RSI из диапазона 30–70 смещается в сторону 20–60, то это будет говорить о тенденции цены к снижению. В основу расчета осциллятора ложится разброс между минимальными, максимальными, начальными или итоговыми значениями цены за какой-то период. В этом случае может быть целесообразно изменить период расчета осциллятора или воспользоваться более чувствительным аналогом. Например, стохастический осциллятор считается более чувствительным к изменениям рынка в сравнении с RSI. Соответственно, в отличии от инертного осциллятора, «быстрый» аналог будет формировать сигналы на покупку или продажу, достигая зон перепроданности или перекупленности, а не курсируя вокруг средней линии.
Такие скачки вносят сильные искажения в значения осциллятора. Например, когда цена акции растет все выше, а значение осциллятора ниже предыдущего максимума — это пример «медвежьей» дивергенции. Появление «медвежьей» дивергенции говорит о возможном развороте цены от роста к снижению. Перекупленность и перепроданность является свойством исключительно нормированных осцилляторов. Поскольку их значения всегда находятся в диапазоне от zero до one hundred, с помощью анализа исторических данных можно легко убедиться в том, что значение индикаторов довольно редко поднимаются до a hundred или опускаются до 0. Как правило, большую часть времени индикатор проводит в центральной зоне, принимая аномальные значения лишь в моменты ажиотажных закупок или массовых распродаж на рынке.
Осциллятор Чайкина
Для того чтобы тенденция схождения была подтверждена, помимо графика разницы средних значений (основная «быстрая» линия) в осцилляторе MACD используют еще усреднение этой разницы (сигнальная «медленная» линия). Разница между основной и сигнальной линиями отображается на осцилляторе столбцами гистограммы. Преодоление уровня сопротивления или поддержки может быть сигналом к покупке или к продаже актива соответственно. Причем на графике осцилляторов такие прорывы наблюдаются с опережением по сравнению с прорывами на графике самого инструмента. При определенных условиях они позволяют предсказать разворот тренда. Они являются одним из самых ценных инструментов в арсенале технического аналитика.
В последних двух случаях присутствует разрыв между минимумом (максимумом) текущей свечи и ценой закрытия предыдущей свечи. Термином «относительная сила» Уайлдер назвал отношение среднего прироста цены к среднему падению за период. Эта величина позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде и предположить дальнейшее развитие событий. Значения нормированных осцилляторов изменяются на жестко ограниченной шкале, как правило от 0 до a hundred. Линии опережающих индикаторов могут рисовать и графические фигуры (паттерны). На Инвестиции a hundred and one есть курс по созданию торговых систем – Алгоритмическая торговля на финансовых рынках.
Моменты открытия трендовых позиций по сигналам пары скользящих и пересечению средней линии индикатором RSI совпадают с точностью до 3-4 свечей. При этом RSI за рассматриваемый период успел сгенерировать 2 ложных сигнала, открытие позиций по которым привело бы к убыточным сделкам. По сравнению с трендовыми индикаторами (например, пересечение двух средних) пересечение осциллятором средней линии генерирует большее число ложных сигналов.
Осцилляторы являются опережающими индикаторами технического анализа, поскольку чувствуя смену настроений, они могут предсказать зарождение тенденции. Но как только предсказанное движение цены произошло, осциллятор подходит к областям максимальных или минимальных показателей и продолжает там находиться еще в течение некоторого времени. График осциллятора, даже при дальнейшем движении цены в прежнем направлении уже не является указателем тенденции, поскольку совершает колебательные движения в данной области, не покидая ее. В такие периоды профессиональные участники рынка переключаются на использование трендследящих индикаторов и следят за выходом осциллятора из зон перекупленности-перепроданности, за ослабеванием тренда. Большую часть времени на рынке отсутствуют какие-либо ярко выраженные тенденции, и в эти периоды остальные индикаторы дают много ложных сигналов.
Зоны Перекупленности И Перепроданности
Осцилляторы встречаются в совершенно разных областях, от физики до биржевой торговли. Когда говорят об осцилляторах в инвестициях и биржевой торговле, то чаще всего имеют в виду индикаторы технического анализа. Если рынок находится в торговом диапазоне, то осциллятор по типу RSI совершает колебательные движения вокруг средней линии, не демонстрируя явной динамики, и заставляя нас совершить множество лишних сделок. Поскольку сигнал по осцилляторам возникает незадолго до сигналов по индикаторам тренда, то необходимость в рассмотрении трендовых сигналов по осцилляторам зачастую отпадает.
Если RSI равно 50, то это означает, что средняя величина роста цены сравнялась со средней величиной снижения. Экспоненциальное сглаживание — это способ расчета средней взвешенной за период n, при котором последнему значению придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней. Главное в таком расчете понимать, что прошлые значения со временем плавно теряют свой вес. Однако из-за того что средние значения изменяются с большим запозданием, чем текущая цена, можно пропустить нужный момент покупки или продажи.
Основные Принципы Работы Осцилляторов
С другой стороны, доля ложных сигналов по гистограмме будет больше сигналов по линиям. Главным преимуществом осциллятора является простота расчета и настройки. Допустим, на рынке наблюдался всплеск цен, который давал торговый сигнал на осцилляторе. Но через число дней n осциллятор даже при спокойном рынке покажет резкий скачок из-за того, что цена прошлого всплеска попадет в формулу расчета уже в качестве цены Pc-n.
На графике MACD это будет выглядеть как разворот вверх основной линии. Сигнальным уровнем, пересечение которого дает сигнал к смене тренда, при такой формуле является zero. Зоны перекупленности и перепроданности определяются эмпирически.
В теории, осцилляторы могут сигнализировать о возможном изменении движения цены. Популярность осцилляторов обусловлена простотой использования на любых рынках, в том числе на криптовалютных биржах. Осциллятор показывает только уровень волатильности либо силы тренда без указания его направления. Низкое значение ATR говорит об отсутствии значительных изменений цены, а растущее или высокое значение осциллятора сообщает о наличии
Как уже было отмечено, большинство сигналов осцилляторов оказываются ложными при наличии сильного тренда, но при этом эффективны в момент затухания тренда или на флэте. При наличии на рынке ярко выраженной тенденции наиболее успешными являются трендовые торговые стратегии и открытие позиций в направлении существующего тренда. В теории, когда значение осциллятора достигает нижней или верхней критической зоны, текущее значение цены является экстремальным и следует ожидать разворота цены или хотя бы коррекционного движения. Сигналом к действию считается возвращение значения осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности. Для осцилляторов, которые не имеют изначальной строгой шкалы колебаний, например такой как Momentum, зоны перекупленности и перепроданности могут определяться только статистически. Медленный стохастик представляет собой скользящую среднюю от быстрого стохастика.
Осцилляторы, в отличие от указателей тренда, меняют свое направление раньше цены, в связи с чем считаются опережающими индикаторами. Они колеблются вокруг нулевой линии или внутри диапазона значений и помогают определить состояние перекупленности (перепроданности) рынка, а также разворотные точки тенденции. Дополнительный сигнал стохастического осциллятора – пересечение %K и %D. Если %K пересекает %D снизу вверх – сигнал на покупку, обратное пересечение – сигнал на продажу. Пересекаться эти линии могут как в средней зоне, так и в зонах перекупленности или перепроданности. Так, если значение осциллятора RSI с 14-дневным периодом пересекает снизу вверх уровень 50, то это может указывать на переход цены инструмента в восходящий тренд.
